sklearn.covariance.shrunk_covariance

sklearn.covariance.shrunk_covariance()

Calcula una matriz de covarianza reducida sobre la diagonal

Más información en el Manual de usuario.

Parámetros

emp_covarray-like de forma (n_features, n_features)

Matriz de covarianza a reducirse

shrinkagefloat, default=0.1

Coeficiente en la combinación convex utilizada para el cálculo de la estimación reducida. Su rango es [0, 1].

Devoluciones

shrunk_covndarray de forma (n_features, n_features)

Covarianza reducida.

Notas

La covarianza regularizada (reducida) es dada por:

(1 - shrinkage) * cov + shrinkage * mu * np.identity(n_features)

donde mu = trace(cov) / n_features