sklearn.covariance.empirical_covariance

sklearn.covariance.empirical_covariance()

Calcula el estimador de covarianza de Máxima Verosimilitud

Parámetros

Xndarray de forma (n_samples, n_features)

Datos desde los cuales calcular la estimación de covarianza

assume_centeredbool, default=False

Si es True, los datos no se centrarán antes del calculó. Útil al trabajar con datos cuya media es casí, pero no igual a cero. Si es False, los datos se centrarán antes del cálculo.

Devuelve

covariancendarray de forma (n_features, n_features)

Covarianza empírica (Máximo Estimador de Probabilidad).

Ejemplos

>>> from sklearn.covariance import empirical_covariance
>>> X = [[1,1,1],[1,1,1],[1,1,1],
...      [0,0,0],[0,0,0],[0,0,0]]
>>> empirical_covariance(X)
array([[0.25, 0.25, 0.25],
       [0.25, 0.25, 0.25],
       [0.25, 0.25, 0.25]])